预(yù)期收益(yì)率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现(xiàn)的收益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会利(lì)用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结合套利(lì)定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均(jūn)资(zī)产的投(tóu)资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的风险投资(zī)时所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预(yù)期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估(gū)计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的公式济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资期(qī)限为一年(nián)所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为(wèi)30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更(gèng)简单：预(yù)期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)=本金×预期(qī)年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇(yù)到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期(qī)收益(yì)水平换(huàn)算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预(yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)以及(jí)股票(piào)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴起(qǐ)的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套(tào)利(lì)的机会获利，既如果两个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合(hé)，并(bìng)不会(huì)调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资(zī)组合的方(fāng)差(chà)，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)，可能(néng)会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回(huí)报率会小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50这样的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可(kě)接受(shòu)的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资(zī)组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得(dé)出(chū)一个合适(shì)的(de)结论，结(jié)合国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来(lái)的(de) 逾期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年所获的预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年(nián)预期收益率的(de)一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益=投(tóu)资金额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益(yì)的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七日年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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